Сравнение JIPIX с LCRDX
JIPIX (John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JIPIX returned 1.04%/yr vs 3.36%/yr for LCRDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIPIX charges 0.76%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и LCRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у LCRDX с доходностью 2.26%.
JIPIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.76%
LCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIPIX и LCRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 1.33% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -10.43% | 0.80% | 8.26% |
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 2.26% | 5.03% | 10.16% | 11.25% | -13.00% | 12.19% | 8.53% |
Correlation
The correlation between JIPIX and LCRDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between JIPIX and LCRDX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIPIX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск
JIPIX
LCRDX
Сравнение JIPIX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | LCRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.18 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.94 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и LCRDX
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки LCRDX в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и LCRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIPIX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -22.75% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.64% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -6.95% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | -13.62% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.06% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -4.28% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.60% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и LCRDX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.16%, в то время как у Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIPIX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.32% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.17% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.30% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.68% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.82% | -1.68% |
Сравнение комиссий JIPIX и LCRDX
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и LCRDX
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.85% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 10.35% | 9.81% | 9.09% | 9.54% | 5.10% | 9.71% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIPIX and LCRDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCRDX has higher volatility (1.32%) compared to JIPIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, JIPIX dropped -15.43% vs LCRDX's -22.75%.
JIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIPIX и LCRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор