Сравнение JILGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -1.73% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и FRGAX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
JILGX
FRGAX
Сравнение JILGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.33 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.93 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.74 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 7.96 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.33 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.27 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и FRGAX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и FRGAX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -11.77% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.53% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -5.02% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -1.62% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.87% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и FRGAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.51% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 7.04% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 12.09% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.33% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.33% | +4.06% |