Сравнение JILBX с FYMIX
JILBX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, JILBX returned 10.63%/yr vs 15.98%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JILBX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности JILBX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILBX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.97%.
JILBX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.25%
FYMIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JILBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JILBX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio | 8.84% | 5.24% | 9.69% | 13.90% | -13.12% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.97% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between JILBX and FYMIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JILBX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
JILBX
FYMIX
Сравнение JILBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.71 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 11.72 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JILBX и FYMIX
Максимальная просадка JILBX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILBX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -22.70% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -8.80% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.92% | -12.72% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.15% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.63% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.03% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILBX и FYMIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JILBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.58% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 8.89% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 10.82% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.72% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.72% | -1.60% |
Сравнение комиссий JILBX и FYMIX
JILBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILBX и FYMIX
Дивидендная доходность JILBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FYMIX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.35% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JILBX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio | 2.39% | 2.98% | 2.91% | 5.21% | 12.31% | 10.60% | 5.96% | 9.47% | 9.62% | 5.83% | 7.04% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
JILBX and FYMIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYMIX has higher volatility (3.58%) compared to JILBX (2.96%). In terms of maximum drawdown, JILBX dropped -41.80% vs FYMIX's -22.70%.
FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILBX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор