PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGTX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGTX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JIGTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGTX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGTX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGTX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6		-2.04%29.93%10.83%13.06%-26.72%9.81%22.57%28.47%-11.94%36.84%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JIGTX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIGTX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.59% соответственно.

JIGTX

1 день
3.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.78%
3 года*
14.14%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.07%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund Class R6

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JIGTX:
JIGTX с VEUJIGTX с FWWFXJIGTX с VXUSJIGTX с ACWXJIGTX с EFGJIGTX с FSPSXJIGTX с FIDI
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JIGTX и TAGRX

JIGTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JIGTX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JIGTX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGTX
Ранг доходности на риск JIGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGTX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGTXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.40

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.70

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.56

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

1.91

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGTX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGTX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGTXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между JIGTX и TAGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGTX и TAGRX

Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGTX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6		0.17%0.16%0.87%2.75%13.65%15.45%0.30%1.12%3.04%0.57%1.05%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JIGTX и TAGRX

Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGTXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-58.45%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-14.04%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-29.10%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-36.96%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-11.64%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.57%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.13%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGTX и TAGRX

John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGTXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.19%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.11%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.91%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.21%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.50%

-3.66%