PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.66%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с CRAIXJIGMX с JIBEXJIGMX с BIMIXJIGMX с BIMSXJIGMX с JAAAXJIGMX с JCCIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JIGMX и JFIVX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JIGMX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.70

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между JIGMX и JFIVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и JFIVX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и JFIVX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-33.81%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-12.13%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-24.67%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.28%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.69%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.70%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.34%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.54%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

16.42%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

16.55%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

18.44%

-13.49%