PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-0.50%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с JCCIXJIGDX с JAAAX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий JIGDX и VTIIX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

JIGDX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.93

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

3.91

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.56

Корреляция

Корреляция между JIGDX и VTIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и VTIIX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и VTIIX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-15.95%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.94%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.95%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.27%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.19%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и VTIIX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.54%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.14%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.21%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

4.47%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.45%

+0.55%