PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.64% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JCCIXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JIGDX и JIBCX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JIGDX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.24

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.54

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.30

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

-0.71

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.24

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между JIGDX и JIBCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и JIBCX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и JIBCX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-54.15%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-24.47%

+21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-42.74%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-42.74%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-21.48%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.26%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

10.51%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.11%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

15.08%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

26.49%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

24.53%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

22.98%

-17.98%