Сравнение JIEMX с SHXPX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIEMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 2.06% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between JIEMX and SHXPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
JIEMX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIEMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и SHXPX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -0.13% | -62.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | 0.00% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -0.01% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 1.33% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 1.33% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 1.33% | +20.19% |
Сравнение комиссий JIEMX и SHXPX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и SHXPX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and SHXPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор