Сравнение JIEMX с AVERX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, JIEMX returned -19.41% vs 20.20% for AVERX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.40%.
JIEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.04%
AVERX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIEMX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 12.85% | -25.54% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.40% | 0.37% |
Correlation
The correlation between JIEMX and AVERX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
JIEMX
AVERX
Сравнение JIEMX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEMX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.94 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.55 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEMX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.05 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и AVERX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -11.33% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -10.27% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -7.11% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -5.74% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 4.36% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и AVERX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 2.76%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.59% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 14.73% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 19.03% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.85% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.85% | +2.74% |
Сравнение комиссий JIEMX и AVERX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и AVERX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 1.21% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and AVERX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVERX has higher volatility (4.59%) compared to JIEMX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs AVERX's -11.33%.
AVERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор