PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIBG.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JIBG.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBG.L показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у IGSD.L с доходностью 2.84%.


JIBG.L

1 день
0.78%
1 месяц
3.17%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.48%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.59%
10 лет*

IGSD.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.23%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBG.L и IGSD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
3.34%0.49%3.97%2.30%-5.70%-0.65%-24.58%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
2.84%-1.18%6.71%-0.12%6.93%0.55%-3.69%

Correlation

The correlation between JIBG.L and IGSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

0.77

The correlation between JIBG.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JIBG.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIBG.L
Ранг доходности на риск JIBG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBG.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JIBG.LIGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.68

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

4.47

+0.52

JIBG.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBG.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSD.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBG.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIBG.L и IGSD.L

Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и IGSD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JIBG.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-40.69%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-4.30%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-8.55%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.77%

-15.09%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-1.92%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-16.18%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.61%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBG.L и IGSD.L

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JIBG.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.40%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

5.99%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.82%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

8.65%

+4.36%

Сравнение комиссий JIBG.L и IGSD.L

JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBG.L и IGSD.L

Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IGSD.L в 4.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.35%4.35%3.94%3.16%1.82%1.46%2.26%2.71%2.22%1.92%1.60%1.38%
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
5.13%4.93%5.37%4.10%3.94%6.87%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JIBG.L and IGSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.

JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.20% for IGSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и IGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор