Сравнение JIBG.L с IGSD.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 1.59%/yr vs 3.52%/yr for IGSD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у IGSD.L с доходностью 2.84%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам JIBG.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.84% | -1.18% | 6.71% | -0.12% | 6.93% | 0.55% | -3.69% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and IGSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between JIBG.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
IGSD.L
Сравнение JIBG.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.68 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.47 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и IGSD.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -40.69% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -4.30% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.55% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -15.09% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -1.92% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -16.18% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.61% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и IGSD.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.40% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 5.99% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.82% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 8.65% | +4.36% |
Сравнение комиссий JIBG.L и IGSD.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и IGSD.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IGSD.L в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.35% | 3.94% | 3.16% | 1.82% | 1.46% | 2.26% | 2.71% | 2.22% | 1.92% | 1.60% | 1.38% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and IGSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор