PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с JIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBEX с JIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX).

JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и JIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBEX и JIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у JIGMX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции JIGMX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.72% соответственно.

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOX
Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с CRAIXJIGMX с BIMIXJIGMX с BIMSXJIGMX с JAAAXJIGMX с JCCIXJIGMX с JIBCX

Сравнение комиссий JIBEX и JIGMX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIGMX в 0.64%.

JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

JIBEX vs. JIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c JIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXJIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.88

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.25

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.46

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.17

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. JIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа JIGMX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и JIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXJIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между JIBEX и JIGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и JIGMX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JIGMX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и JIGMX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки JIGMX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и JIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBEXJIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-19.82%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-3.10%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-19.82%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-19.82%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.80%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.19%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.09%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и JIGMX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBEXJIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.57%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.68%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.58%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.01%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.95%

-1.38%