Сравнение JIBCX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBCX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 13.64% против 2.59% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBCX и JHAIX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
JIBCX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
JIBCX
JHAIX
Сравнение JIBCX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBCX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.00 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.09 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBCX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JIBCX и JHAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и JHAIX
Ни JIBCX, ни JHAIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и JHAIX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBCX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -10.61% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -7.24% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -10.61% | -32.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -10.61% | -32.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -5.88% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -2.69% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 2.13% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и JHAIX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBCX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.60% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 6.13% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 8.64% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 7.04% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 6.41% | +16.57% |