PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с JETSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%29.77%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью -4.05%.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX

Сравнение комиссий JIBCX и JETSX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXJETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.03

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.66

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.41

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

1.50

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JETSX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXJETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.03

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между JIBCX и JETSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JETSX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JETSX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-34.90%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-12.40%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-25.97%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-6.26%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.30%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

5.40%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JETSX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.52%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

9.96%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

20.23%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.87%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.22%

+3.76%