PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYP.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHYP.L с JEGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JHYP.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JHYP.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JHYP.L returned 8.24% vs 2.71% for JEGP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.24%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.40%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHYP.L и JEGP.L

2026 (YTD)202520242023
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		2.14%9.26%7.69%2.53%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-1.87%4.70%9.52%0.47%

Correlation

The correlation between JHYP.L and JEGP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.05

The correlation between JHYP.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с STHY.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с GHYU.L
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L

Доходность на риск

JHYP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYP.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.28

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.45

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.25

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

0.75

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYP.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYP.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.28

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.54

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и JEGP.L

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JEGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHYP.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-9.25%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-9.25%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-7.31%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.69%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.14%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.06%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHYP.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.79%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

6.65%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

8.46%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

9.29%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

9.29%

-3.61%

Сравнение комиссий JHYP.L и JEGP.L

И JHYP.L, и JEGP.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYP.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.82%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		5.97%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%

Часто задаваемые вопросы

JHYP.L and JEGP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHYP.L and JEGP.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

JHYP.L is categorized as High Yield Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор