PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHVTX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHVTX с BADEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHVTX (John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, JHVTX returned 7.74%/yr vs 7.10%/yr for BADEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHVTX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHVTX показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 18.35%.

JHVTX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.48%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.73%
1 год
39.74%
3 года*
17.86%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

BADEX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
18.35%
6 месяцев
19.35%
1 год
25.96%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHVTX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHVTX
John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust		17.47%32.01%-2.45%15.17%-11.61%11.24%2.66%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		18.35%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Correlation

The correlation between JHVTX and BADEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between JHVTX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JHVTX:
JHVTX с PDTJHVTX с JHNBXJHVTX с FCEEXJHVTX с JVMIXJHVTX с JVLIXJHVTX с JEEIXJHVTX с LVAZX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с WBELXBADEX с FSSGXBADEX с PZVEXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMX

Доходность на риск

JHVTX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHVTX
Ранг доходности на риск JHVTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHVTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHVTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHVTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHVTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHVTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHVTX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHVTXBADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.53

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.58

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.96

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

11.67

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHVTX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHVTX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHVTX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHVTXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JHVTX и BADEX

Максимальная просадка JHVTX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHVTX и BADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHVTXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-21.86%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.89%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-10.29%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-21.86%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.24%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-5.62%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.25%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JHVTX и BADEX

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что JHVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHVTXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.38%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.03%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

10.42%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.23%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

10.38%

+5.87%

Сравнение комиссий JHVTX и BADEX

И JHVTX, и BADEX имеют комиссию равную 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHVTX и BADEX

Дивидендная доходность JHVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BADEX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.35%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%
JHVTX
John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust		0.98%1.15%4.55%1.56%4.10%2.50%2.16%3.16%3.02%

Часто задаваемые вопросы

JHVTX and BADEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHVTX has higher volatility (5.07%) compared to BADEX (4.38%). In terms of maximum drawdown, JHVTX dropped -48.10% vs BADEX's -21.86%.

JHVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHVTX и BADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор