PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHTFX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHTFX с NVHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).

JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHTFX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHTFX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		-0.94%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.83%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		-0.04%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, JHTFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции JHTFX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.17% соответственно.

JHTFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.47%
1 год
0.53%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.21%

NVHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
1.73%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с BATEXJHTFX с SVBAXJHTFX с TMNIXJHTFX с PDTJHTFX с TAGRXJHTFX с JCCIX
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с EFANVHIX с MISHXNVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Сравнение комиссий JHTFX и NVHIX

JHTFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Доходность на риск

JHTFX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHTFX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHTFXNVHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.67

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.92

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.68

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

2.00

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHTFX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHTFX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NVHIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHTFX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHTFXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.08

-0.15

Корреляция

Корреляция между JHTFX и NVHIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHTFX и NVHIX

Дивидендная доходность JHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NVHIX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.12%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.70%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JHTFX и NVHIX

Максимальная просадка JHTFX за все время составила -22.40%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHTFX и NVHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHTFXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-13.54%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-3.63%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-10.54%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-13.54%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.79%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.06%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.25%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JHTFX и NVHIX

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHTFXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.43%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

3.77%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

3.32%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

3.47%

+2.07%