Сравнение JHTFX с NHMFX
JHTFX (John Hancock High Yield Municipal Bond Fund) and NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, JHTFX returned 0.37%/yr vs 0.92%/yr for NHMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHTFX charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for NHMFX.
Доходность
Сравнение доходности JHTFX и NHMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHTFX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у NHMFX с доходностью 3.41%.
JHTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 2.30%
NHMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHTFX и NHMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 3.06% | 3.07% | 6.57% | 6.84% | -16.77% | 5.69% | 4.65% | 9.50% | 0.61% | 6.83% |
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 3.41% | 3.21% | 5.23% | 6.74% | -14.90% | 9.94% | 3.33% | 12.18% | 2.05% | 12.17% |
Correlation
The correlation between JHTFX and NHMFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between JHTFX and NHMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHTFX vs. NHMFX — Ранг доходности на риск
JHTFX
NHMFX
Сравнение JHTFX c NHMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHTFX | NHMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.71 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.13 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHTFX и NHMFX
Максимальная просадка JHTFX за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке NHMFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHTFX и NHMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHTFX | NHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -22.25% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.58% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -10.66% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -21.55% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.07% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.84% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.19% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHTFX и NHMFX
Текущая волатильность для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) составляет 1.04%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHTFX | NHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.13% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.11% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.45% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.87% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.74% | -1.17% |
Сравнение комиссий JHTFX и NHMFX
JHTFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NHMFX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHTFX и NHMFX
Дивидендная доходность JHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности NHMFX в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 5.05% | 6.24% | 4.03% | 3.29% | 3.48% | 3.44% | 3.76% | 6.05% | 4.45% | 4.55% | 4.43% | 4.67% |
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 6.12% | 6.59% | 5.35% | 6.99% | 5.68% | 4.71% | 5.05% | 5.03% | 5.46% | 5.37% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHTFX and NHMFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMFX has higher volatility (1.13%) compared to JHTFX (1.04%). In terms of maximum drawdown, JHTFX dropped -22.40% vs NHMFX's -22.25%.
NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHTFX и NHMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор