Сравнение JHID с BUFI
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.97% vs 15.05% for BUFI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. JHID charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности JHID и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 7.62%.
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
BUFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.65K | $605.38K | $589.31K | |
| $70.32K | $37.91K | $32.84K |
Сравнение доходности по годам JHID и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 41.47% | -3.41% |
BUFI AB International Buffer ETF | 7.62% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between JHID and BUFI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between JHID and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. BUFI — Ранг доходности на риск
JHID
BUFI
Сравнение JHID c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.66 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 10.67 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и BUFI
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -7.43% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -5.69% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.83% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.41% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и BUFI
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и AB International Buffer ETF (BUFI) имеют волатильность 3.17% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.96% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.02% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.25% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.25% | +4.62% |
Сравнение комиссий JHID и BUFI
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и BUFI
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JHID and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFI has higher volatility (3.26%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.97% vs 15.05% for BUFI. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.97% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for BUFI.
JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: John Hancock and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.69% for BUFI.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор