PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHGPX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHGPX с JCCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHGPX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio) and JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) are both mutual funds - JHGPX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JHGPX returned 7.87%/yr vs 4.37%/yr for JCCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JHGPX charges 0.11%/yr vs 0.98%/yr for JCCIX.

Доходность

Сравнение доходности JHGPX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHGPX показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 18.29%.

JHGPX

1 день
0.25%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.78%
3 года*
15.28%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
0.32%
1 месяц
2.69%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.50%
3 года*
12.81%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHGPX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHGPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio		8.82%16.48%11.30%17.11%-15.89%14.08%13.49%21.44%-6.11%11.03%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		18.29%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%

Correlation

The correlation between JHGPX and JCCIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between JHGPX and JCCIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JHGPX:
JHGPX с JAAAXJHGPX с BWBIXJHGPX с CSTAXJHGPX с MHELXJHGPX с TIBIXJHGPX с FYMIXJHGPX с JAKVX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с JRLVXJCCIX с VBJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIX

Доходность на риск

JHGPX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHGPX
Ранг доходности на риск JHGPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHGPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHGPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHGPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHGPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHGPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHGPX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHGPXJCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.44

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.11

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.56

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

8.13

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHGPX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHGPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHGPX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHGPXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JHGPX и JCCIX

Максимальная просадка JHGPX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHGPX и JCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHGPXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-38.69%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.42%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-27.47%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-27.47%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.78%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.60%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.27%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JHGPX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX) составляет 3.11%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что JHGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHGPXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.14%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

12.87%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

18.43%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

21.61%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

21.48%

-6.97%

Сравнение комиссий JHGPX и JCCIX

JHGPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHGPX и JCCIX

Дивидендная доходность JHGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности JCCIX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.83%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JHGPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio		9.51%10.34%6.09%15.66%17.94%9.17%7.49%6.31%3.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHGPX and JCCIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCCIX has higher volatility (5.14%) compared to JHGPX (3.11%). In terms of maximum drawdown, JHGPX dropped -26.14% vs JCCIX's -38.69%.

JHGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHGPX и JCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор