Сравнение JHCR с JDVL
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 16.76%.
JHCR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.83% | 2.37% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 16.76% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHCR and JDVL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHCR
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHCR c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCR | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCR и JDVL
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -9.17% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.44% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.30% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 14.30% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.30% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.30% | -9.57% |
Сравнение комиссий JHCR и JDVL
JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и JDVL
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности JDVL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.22% | 4.65% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and JDVL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHCR has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.46% for JDVL.
JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор