PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHBSX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHBSX с TAGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHBSX (John Hancock Bond Fund Class R6) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both mutual funds - JHBSX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while TAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHBSX returned 2.42%/yr vs 12.58%/yr for TAGRX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JHBSX charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.

Доходность

Сравнение доходности JHBSX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund Class R6 (JHBSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции JHBSX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.42% против 12.58% соответственно.

JHBSX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.73%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.42%

TAGRX

1 день
1.30%
1 месяц
0.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
3.34%
1 год
16.58%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHBSX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHBSX
John Hancock Bond Fund Class R6		0.42%7.79%2.10%5.10%-14.95%-0.31%10.74%10.52%-0.73%5.38%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		3.63%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Correlation

The correlation between JHBSX and TAGRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between JHBSX and TAGRX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund Class R6

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JHBSX:
JHBSX с SSASXJHBSX с BCOIXJHBSX с JHNBXJHBSX с JVMIXJHBSX с GUGAXJHBSX с HOBIXJHBSX с JVLIX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с JHNBXTAGRX с GOIGXTAGRX с JFCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с HTD

Доходность на риск

JHBSX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHBSX
Ранг доходности на риск JHBSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHBSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHBSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHBSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHBSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHBSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHBSX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund Class R6 (JHBSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHBSXTAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.32

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.84

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.18

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.14

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHBSX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHBSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHBSX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHBSXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JHBSX и TAGRX

Максимальная просадка JHBSX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHBSX и TAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHBSXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-58.45%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-14.04%

+10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-26.11%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-29.10%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-36.96%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.48%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-11.54%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.01%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JHBSX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund Class R6 (JHBSX) составляет 1.46%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что JHBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHBSXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.17%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

9.65%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

12.59%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

20.19%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

20.50%

-15.54%

Сравнение комиссий JHBSX и TAGRX

JHBSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHBSX и TAGRX

Дивидендная доходность JHBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TAGRX в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHBSX
John Hancock Bond Fund Class R6		4.72%4.65%4.20%2.78%3.31%3.67%5.89%4.15%3.93%3.65%3.62%3.92%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		11.67%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JHBSX and TAGRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGRX has higher volatility (3.17%) compared to JHBSX (1.46%). In terms of maximum drawdown, JHBSX dropped -19.78% vs TAGRX's -58.45%.

JHBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHBSX и TAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор