Сравнение JHAI с NXTG
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while NXTG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и NXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 34.95%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -6.61%
- 6 месяцев
- 31.00%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам JHAI и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 34.95% | 9.19% |
Correlation
The correlation between JHAI and NXTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. NXTG — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTG
Сравнение JHAI c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и NXTG
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и NXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -33.61% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -13.40% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.92% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и NXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 21.89% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.70% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.07% | +9.93% |
Сравнение комиссий JHAI и NXTG
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и NXTG
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NXTG в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.28% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and NXTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.34% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.70% for NXTG.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и NXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор