Сравнение JGYH.L с GHYU.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGYH.L returned 4.89%/yr vs 3.77%/yr for GHYU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGYH.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for GHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и GHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как GHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью 1.06%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYH.L и GHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | 0.68% |
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 1.03% | 3.46% | 6.89% | 6.74% | -3.03% | 1.50% | 3.43% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and GHYU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between JGYH.L and GHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
GHYU.L
Сравнение JGYH.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | GHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.10 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 5.79 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и GHYU.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки GHYU.L в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и GHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -10.99% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.45% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -6.99% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -10.46% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.89% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.25% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и GHYU.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.09% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.31% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.56% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.21% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.54% | -0.94% |
Сравнение комиссий JGYH.L и GHYU.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GHYU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и GHYU.L
Ни JGYH.L, ни GHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and GHYU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGYH.L.
Both ETFs track ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.25% for GHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и GHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор