Сравнение JGPI.DE с LCUS.DE
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and LCUS.DE (Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist) are both Large Cap Blend Equities funds. JGPI.DE is actively managed, while LCUS.DE is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for LCUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и LCUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUS.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и LCUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
LCUS.DE Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 3.40% | 32.87% | 2.15% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and LCUS.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. LCUS.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
LCUS.DE
Сравнение JGPI.DE c LCUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | LCUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | LCUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и LCUS.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | LCUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и LCUS.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | LCUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | — | — |
Сравнение комиссий JGPI.DE и LCUS.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCUS.DE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и LCUS.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как LCUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUS.DE Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.78% | 2.27% | 1.12% | 1.52% | 1.10% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and LCUS.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUS.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUS.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.04% for LCUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и LCUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор