PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с FLXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с FLXD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while FLXD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. JGPI.DE is actively managed, while FLXD.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 20.55% for FLXD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и FLXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 12.99%.

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXD.DE

1 день
1.10%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
11.65%
С начала года
12.99%
1 год
20.55%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и FLXD.DE

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		12.99%24.53%12.34%1.14%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and FLXD.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VGK

Доходность на риск

JGPI.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGPI.DEFLXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.29

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.30

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.10

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

12.92

-11.01

JGPI.DE vs. FLXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.DE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и FLXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и FLXD.DE

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и FLXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEFLXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.13%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.01%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.29%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.86%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.59%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и FLXD.DE

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEFLXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.47%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.20%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

8.93%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.65%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.04%

-3.71%

Сравнение комиссий JGPI.DE и FLXD.DE

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и FLXD.DE

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FLXD.DE в 3.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.91%4.27%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JGPI.DE is categorized as Derivative Income, while FLXD.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.25% for FLXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и FLXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор