PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGMNX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGMNX с QUASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGMNX returned 10.37%/yr vs 14.52%/yr for QUASX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGMNX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.52% соответственно.

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%

QUASX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.80%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.59%
3 года*
16.22%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGMNX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between JGMNX and QUASX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between JGMNX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с JANEXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

JGMNX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGMNXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.93

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.14

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

7.92

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGMNX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGMNX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGMNX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGMNXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и QUASX

Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGMNXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-60.97%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.02%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-31.68%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-47.37%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-47.37%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.46%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-15.75%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.05%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и QUASX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 5.21%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGMNXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.90%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

18.50%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

23.69%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

26.34%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.55%

-4.97%

Сравнение комиссий JGMNX и QUASX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и QUASX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

JGMNX and QUASX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.90%) compared to JGMNX (5.21%). In terms of maximum drawdown, JGMNX dropped -39.72% vs QUASX's -60.97%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGMNX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор