PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGMNX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGMNX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGMNX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		-1.36%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 20.64% соответственно.

JGMNX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.46%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.89%
10 лет*
9.51%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с VOOJGMNX с CTSIXJGMNX с EMCAXJGMNX с ETEGXJGMNX с JANBX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JGMNX и JNGTX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N

Доходность на риск

JGMNX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGMNXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.77

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.00

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.74

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGMNX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGMNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGMNX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGMNXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между JGMNX и JNGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и JNGTX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.01%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и JNGTX

Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGMNXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-84.79%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.93%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-46.46%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.46%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-10.85%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-40.46%

+33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.74%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 7.35%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGMNXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

16.39%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

25.56%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

26.27%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

24.40%

-3.87%