PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGMNX с GPSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGMNX с GPSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 1.25%/yr for GPSCX.

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и GPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGMNX и GPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%

Correlation

The correlation between JGMNX and GPSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.87

The correlation between JGMNX and GPSCX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

Victory RS Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с JANEXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO
Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с USAGXGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX

Доходность на риск

JGMNX vs. GPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPSCX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c GPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGMNXGPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGMNX vs. GPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGMNXGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и GPSCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGMNXGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и GPSCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGMNXGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

—

—

Сравнение комиссий JGMNX и GPSCX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GPSCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и GPSCX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

JGMNX and GPSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGMNX и GPSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор