PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с NWJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции NWJCX по среднегодовой доходности: 20.70% против 17.47% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Сравнение комиссий JGLTX и NWJCX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

JGLTX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXNWJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

9.19

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между JGLTX и NWJCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и NWJCX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности NWJCX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и NWJCX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и NWJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-31.31%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-12.75%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-31.31%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-31.31%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-6.88%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-5.17%

-31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.15%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и NWJCX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.82%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

14.27%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.74%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

21.44%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.37%

+2.94%