PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 20.70% против 22.08% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий JGLTX и FDCPX

И JGLTX, и FDCPX имеют комиссию равную 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.82

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.63

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

5.60

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

26.83

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.82

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между JGLTX и FDCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и FDCPX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и FDCPX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-81.96%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.36%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-35.29%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-35.29%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-5.53%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-26.23%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.00%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и FDCPX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.22%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

11.97%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

18.51%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

28.90%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

22.06%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.63%

+2.68%