Сравнение JGHY.L с JREG.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JGHY.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 11.63%/yr for JREG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JREG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 8.82%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.82% | 19.75% | 18.69% | 25.69% | -17.71% | 24.33% | 17.11% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JREG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between JGHY.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JREG.L
Сравнение JGHY.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.32 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.58 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JREG.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -33.82% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.43% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -16.74% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -25.33% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.76% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.04% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.80% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 9.72% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 12.17% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 15.54% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 16.95% | -8.54% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JREG.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JREG.L
Ни JGHY.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JREG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.L.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while JREG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор