PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGHY.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGHY.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JGHY.DE is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. JGHY.DE is actively managed, while JPSC.DE is passively managed. Over the past 3 years, JGHY.DE returned 7.84%/yr vs 15.82%/yr for JPSC.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JGHY.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for JPSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGHY.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGHY.DE показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 21.23%.

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
13.24%
С начала года
21.23%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGHY.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.93%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		21.23%0.02%20.04%16.16%-14.43%

Correlation

The correlation between JGHY.DE and JPSC.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Доходность на риск

JGHY.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGHY.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGHY.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.92

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

14.60

-2.14

JGHY.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGHY.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGHY.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGHY.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JGHY.DE за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.DE и JPSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGHY.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-30.63%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-6.36%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-30.63%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.23%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.98%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.14%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JGHY.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) составляет 1.04%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JGHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGHY.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.23%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

11.01%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

15.87%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

18.84%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

18.84%

-10.06%

Сравнение комиссий JGHY.DE и JPSC.DE

JGHY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGHY.DE и JPSC.DE

Ни JGHY.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JGHY.DE and JPSC.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

JGHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while JPSC.DE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.DE and 0.14% for JPSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGHY.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор