PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGEP.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGEP.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds. JGEP.L is actively managed, while LGGL.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 17.31%/yr for LGGL.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности JGEP.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGEP.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGEP.L показывает доходность 9.27%, а LGGL.L немного ниже – 9.26%.

JGEP.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.68%
С начала года
9.27%
1 год
20.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGEP.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JGEP.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		9.27%17.65%20.96%24.74%-17.30%1.73%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%-0.83%

Correlation

The correlation between JGEP.L and LGGL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between JGEP.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JGEP.L:
JGEP.L с JEGP.LJGEP.L с JPLG.LJGEP.L с MINT.LJGEP.L с SPXS.LJGEP.L с FLES.LJGEP.L с HDGB.LJGEP.L с IWVG.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

JGEP.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGEP.L
Ранг доходности на риск JGEP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEP.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGEP.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.65

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.38

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

10.99

+0.15

JGEP.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEP.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEP.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGEP.L и LGGL.L

Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGEP.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.38%

-25.97%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.59%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-19.24%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.93%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.25%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEP.L и LGGL.L

Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGEP.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.15%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.62%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.12%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.22%

-0.73%

Сравнение комиссий JGEP.L и LGGL.L

JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEP.L и LGGL.L

Ни JGEP.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JGEP.L and LGGL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор