Сравнение JGEP.L с JEPG.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGEP.L returned 20.40% vs 4.33% for JEPG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.61%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 4.85% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.61% | 4.41% | 9.68% | 1.31% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and JEPG.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
JEPG.L
Сравнение JGEP.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.49 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 1.18 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и JEPG.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -8.78% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.78% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.82% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.91% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.68% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и JEPG.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) имеют волатильность 2.84% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.93% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.92% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.36% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.37% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.37% | +4.12% |
Сравнение комиссий JGEP.L и JEPG.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и JEPG.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and JEPG.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор