Сравнение JGEP.L с INFR.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. JGEP.L is actively managed, while INFR.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 11.52%/yr for INFR.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и INFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у INFR.L с доходностью 14.16%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFR.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и INFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
INFR.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 14.16% | 5.13% | 10.76% | -5.53% | 5.25% | 0.13% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and INFR.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between JGEP.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
INFR.L
Сравнение JGEP.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | INFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 8.54 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и INFR.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и INFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | INFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -64.87% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.19% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -11.19% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.50% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -24.36% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.20% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и INFR.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | INFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.35% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.08% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.99% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.32% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.96% | +1.53% |
Сравнение комиссий JGEP.L и INFR.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и INFR.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.25% | 2.32% | 2.43% | 2.05% | 1.89% | 2.21% | 2.15% | 2.27% | 2.72% | 2.57% | 3.09% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and INFR.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.65% for INFR.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и INFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор