PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGEFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGEFX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JGEFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGEFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		0.71%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%8.91%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, JGEFX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

JGEFX

1 день
0.79%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.74%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.54%

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с GMGEXJGEFX с SVBAXJGEFX с GLIFXJGEFX с TAGRXJGEFX с FMIEXJGEFX с PDT
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий JGEFX и GCCHX

JGEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

JGEFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGEFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.56

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.21

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.87

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

17.22

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGEFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGEFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.56

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между JGEFX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEFX и GCCHX

Дивидендная доходность JGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.39%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGEFX и GCCHX

Максимальная просадка JGEFX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGEFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-54.32%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.76%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-54.32%

+29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.84%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-14.11%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.21%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEFX и GCCHX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) составляет 5.35%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGEFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.77%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.46%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

27.89%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

26.92%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

25.23%

-9.46%