Сравнение JG15.L с IBGM.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and IBGM.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IBGM.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs 39.50%/yr for IBGM.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IBGM.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и IBGM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBGM.L с доходностью -2.35%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
IBGM.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 39.50%
- 10 лет*
- 31.18%
Сравнение доходности по годам JG15.L и IBGM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.35% | 5.38% | -3.53% | 465.78% | -3.14% | -9.55% | 20.87% | 117.65% | 3.98% |
Correlation
The correlation between JG15.L and IBGM.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between JG15.L and IBGM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. IBGM.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
IBGM.L
Сравнение JG15.L c IBGM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | IBGM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.00 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.01 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | IBGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и IBGM.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки IBGM.L в -26.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и IBGM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | IBGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -26.66% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -6.20% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -6.85% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -21.27% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.51% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.98% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.84% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и IBGM.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | IBGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.59% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.94% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 6.31% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 193.47% | -190.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 138.63% | -136.08% |
Сравнение комиссий JG15.L и IBGM.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBGM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и IBGM.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IBGM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and IBGM.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGM.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IBGM.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.15% for IBGM.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и IBGM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор