PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JG15.L с CE31.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JG15.L с CE31.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L).

JG15.L и CE31.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JG15.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. CE31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JG15.L и CE31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JG15.L и CE31.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)		-0.41%5.58%1.79%3.85%-5.75%-1.91%1.86%1.33%0.58%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-0.43%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-4.80%2.18%
Разные валюты инструментов

JG15.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JG15.L показывает доходность -0.41%, а CE31.L немного ниже – -0.43%.

JG15.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.41%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

CE31.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.52%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JG15.L:
JG15.L с GILS.LJG15.L с IGL5.LJG15.L с GIL5.LJG15.L с GLTL.LJG15.L с GLTS.LJG15.L с VETY.LJG15.L с VGOV.L
Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с ECR3.DECE31.L с VWCE.DECE31.L с ERN1.LCE31.L с EU13.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с GLT5.L

Сравнение комиссий JG15.L и CE31.L

JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

Доходность на риск

JG15.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JG15.L
Ранг доходности на риск JG15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JG15.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JG15.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JG15.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JG15.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JG15.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JG15.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JG15.LCE31.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.78

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.12

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JG15.L vs. CE31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JG15.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CE31.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JG15.L и CE31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JG15.LCE31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Корреляция

Корреляция между JG15.L и CE31.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JG15.L и CE31.L

Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)		3.79%3.71%3.44%2.28%0.68%0.12%0.34%0.91%0.35%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JG15.L и CE31.L

Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и CE31.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JG15.LCE31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.35%

-18.33%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.05%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.68%

-6.70%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.52%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.29%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.31%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JG15.L и CE31.L

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JG15.LCE31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.95%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.91%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

5.37%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.53%

7.18%

-4.65%