Сравнение JFR с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 11.05% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и FQTIX
JFR берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFR vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
JFR
FQTIX
Сравнение JFR c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.68 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.64 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.64 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.19 | -4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 18.41 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.68 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JFR и FQTIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и FQTIX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FQTIX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и FQTIX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -24.62% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -2.41% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -18.81% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.47% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.42% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.55% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и FQTIX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.68% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 2.43% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 3.87% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.93% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 7.80% | +8.85% |