Сравнение JFLI с NEXI.MI
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while NEXI.MI (Nexi S.p.A) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.10% vs -29.30% for NEXI.MI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и NEXI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JFLI торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.
JFLI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEXI.MI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и NEXI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.37% | 9.49% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | -14.07% | 5.91% |
Correlation
The correlation between JFLI and NEXI.MI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск
JFLI
NEXI.MI
Сравнение JFLI c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | NEXI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.58 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -1.07 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.79 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.26 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и NEXI.MI
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и NEXI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -85.30% | +72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -51.12% | +44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -80.46% | +77.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -45.63% | +44.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 27.68% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и NEXI.MI
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.24%, в то время как у Nexi S.p.A (NEXI.MI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 11.41% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 31.00% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 37.43% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 37.80% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 38.99% | -26.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и NEXI.MI
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности NEXI.MI в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.36% | 6.81% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and NEXI.MI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и NEXI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор