Сравнение JFLI с LDO.MI
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while LDO.MI (Leonardo S.p.A.) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.10% vs 0.39% for LDO.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JFLI торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%.
JFLI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам JFLI и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.37% | 9.49% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 82.51% |
Correlation
The correlation between JFLI and LDO.MI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
JFLI
LDO.MI
Сравнение JFLI c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.04 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -0.07 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.02 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и LDO.MI
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -88.08% | +75.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -22.61% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -19.12% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -50.79% | +49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 10.71% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и LDO.MI
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.24%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 10.89% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 30.19% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 41.92% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 36.79% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 38.78% | -26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и LDO.MI
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.36% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and LDO.MI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор