Сравнение JFIVX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIVX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JHAIX с доходностью -3.35%.
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIVX и JHAIX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
JFIVX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
JFIVX
JHAIX
Сравнение JFIVX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIVX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.04 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.00 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.03 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.09 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIVX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.04 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JFIVX и JHAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и JHAIX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и JHAIX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIVX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -10.61% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.24% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -10.61% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.88% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.69% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.13% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и JHAIX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIVX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.60% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 6.13% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 8.64% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 7.04% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 6.41% | +12.03% |