PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-13.25%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий JFIVX и GQEIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.45

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.69

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.77

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.97

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.45

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между JFIVX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и GQEIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и GQEIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-28.48%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.30%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-20.44%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.69%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.40%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и GQEIX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.76%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.32%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.44%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.88%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.88%

-0.44%