PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%5.39%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JFIVX и FNSTX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.69

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.31

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.29

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между JFIVX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и FNSTX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и FNSTX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-35.82%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.43%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-21.97%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.82%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.25%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.47%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и FNSTX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.85%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.50%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.11%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.94%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.80%

-0.36%