Сравнение JFIIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | -1.53% | 4.78% | 7.19% | 11.06% | -3.83% | 4.50% | 2.91% | 9.34% | -0.88% | 3.02% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JFIIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JFIIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.59% соответственно.
JFIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.63%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIIX и TAGRX
JFIIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JFIIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JFIIX
TAGRX
Сравнение JFIIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.70 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 1.91 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.36 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.57 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.46 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между JFIIX и TAGRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIIX и TAGRX
Дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 6.32% | 6.96% | 6.92% | 6.51% | 7.33% | 3.44% | 4.36% | 5.72% | 4.65% | 4.52% | 5.42% | 5.33% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JFIIX и TAGRX
Максимальная просадка JFIIX за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -58.45% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -14.04% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -29.10% | +21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -36.96% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -11.64% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -11.57% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 4.13% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIIX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) составляет 0.70%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.19% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 10.11% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 18.91% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 20.21% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 20.50% | -16.65% |