PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с AIRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETS с AIRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Jets ETF (JETS) и Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L).

JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JETS и AIRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETS и AIRA.L

2026 (YTD)20252024
JETS
U.S. Global Jets ETF		-9.98%11.64%28.68%
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		-14.78%12.93%-32.11%

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у AIRA.L с доходностью -14.78%.

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%

AIRA.L

1 день
2.80%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Air Astana Joint Stock Company

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с VJETS с IWMJETS с JEPQ
Часто сравнивают с AIRA.L:
AIRA.L с HSBK.LAIRA.L с VOO

Доходность на риск

JETS vs. AIRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AIRA.L
Ранг доходности на риск AIRA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRA.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c AIRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSAIRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.07

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.13

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.08

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

-0.25

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. AIRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа AIRA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и AIRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSAIRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.61

+0.64

Корреляция

Корреляция между JETS и AIRA.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и AIRA.L

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AIRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JETS и AIRA.L

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки AIRA.L в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и AIRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSAIRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-48.82%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-26.27%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-42.35%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-34.54%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

7.86%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и AIRA.L

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 11.45%, в то время как у Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSAIRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

14.51%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

23.21%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

30.59%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

29.40%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

29.40%

+4.48%