PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с JPPS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с JPPS.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 4.32%/yr for JPPS.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и JPPS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JPPS.DE с доходностью 4.62%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

JPPS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.62%
1 год
6.49%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и JPPS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%0.19%-0.35%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.62%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-6.84%5.86%9.22%

Correlation

The correlation between JEST.DE and JPPS.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DEJPPS.DE с JPSC.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. JPPS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c JPPS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEJPPS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.11

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
1.63

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.19

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.00

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

4.83

+24.00

JEST.DE vs. JPPS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа JPPS.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и JPPS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и JPPS.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки JPPS.DE в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и JPPS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEJPPS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-19.53%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.24%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-11.23%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-11.65%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.65%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-7.08%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.33%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и JPPS.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEJPPS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.46%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.11%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

5.91%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

7.41%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

9.38%

-8.68%

Сравнение комиссий JEST.DE и JPPS.DE

И JEST.DE, и JPPS.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и JPPS.DE

JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.04%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and JPPS.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEST.DE and JPPS.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и JPPS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор