PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с EUED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с EUED.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. JEST.DE is actively managed, while EUED.DE is passively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 2.15%/yr for EUED.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и EUED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EUED.DE с доходностью 1.35%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

EUED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.35%
1 год
2.39%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и EUED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%0.28%
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.35%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%

Correlation

The correlation between JEST.DE and EUED.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEEUED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.53

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
2.39

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

11.93

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

26.53

+2.30

JEST.DE vs. EUED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа EUED.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и EUED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и EUED.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и EUED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEEUED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-3.54%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.20%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-0.39%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-1.20%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.73%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и EUED.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEEUED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

1.01%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

1.55%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

1.65%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

2.51%

-1.81%

Сравнение комиссий JEST.DE и EUED.DE

JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EUED.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и EUED.DE

JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and EUED.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.09% for EUED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и EUED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор