PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESGX с VRTGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JESGX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JESGX returned 2.50%/yr vs 6.03%/yr for VRTGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JESGX charges 1.12%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности JESGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESGX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью 18.61%.

JESGX

1 день
1.00%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.46%
1 год
28.35%
3 года*
15.19%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—

VRTGX

1 день
1.51%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.67%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.03%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESGX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust		10.08%12.66%11.64%16.10%-30.38%1.18%51.23%37.96%-5.17%22.94%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.61%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%20.33%

Correlation

The correlation between JESGX and VRTGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between JESGX and VRTGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JESGX:
JESGX с OBMCXJESGX с RFIMXJESGX с EMCAXJESGX с JANIXJESGX с WMKSXJESGX с JVLIXJESGX с JAAAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VSPVX

Доходность на риск

JESGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESGX
Ранг доходности на риск JESGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESGXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.69

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

9.68

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JESGX и VRTGX

Максимальная просадка JESGX за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESGX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-41.97%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.80%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-28.54%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-40.48%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.43%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JESGX и VRTGX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.51%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.87%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

21.41%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

24.56%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

24.51%

-0.11%

Сравнение комиссий JESGX и VRTGX

JESGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESGX и VRTGX

Дивидендная доходность JESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VRTGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESGX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust		0.06%0.07%0.00%0.00%41.46%17.95%10.63%37.80%7.24%0.00%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JESGX and VRTGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTGX has higher volatility (6.51%) compared to JESGX (5.31%). In terms of maximum drawdown, JESGX dropped -42.87% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESGX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор