- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 1 мая 2005 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JESGX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции JESGX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) показал доход в 14.71% с начала года и 33.12% за последние 12 месяцев.
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JESGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | -0.54% | -5.69% | 11.21% | 5.30% | 3.31% | 14.71% | ||||||
| 2025 | 6.75% | -10.78% | -4.19% | -0.84% | 3.90% | 4.73% | 1.56% | 3.53% | 1.93% | 2.55% | 4.40% | -0.27% | 12.66% |
| 2024 | -2.05% | 5.94% | 3.14% | -7.36% | 5.35% | -0.16% | 6.08% | 0.46% | 1.23% | -1.98% | 10.09% | -8.04% | 11.64% |
| 2023 | 6.96% | -1.30% | -3.01% | -0.58% | -0.39% | 8.43% | 2.17% | -3.54% | -4.59% | -7.50% | 9.36% | 11.03% | 16.10% |
| 2022 | -13.65% | 1.47% | -0.33% | -11.94% | -5.45% | -8.71% | 11.75% | -3.02% | -7.72% | 9.69% | 2.85% | -7.02% | -30.38% |
| 2021 | 1.93% | 3.13% | -2.87% | 3.86% | -5.62% | 4.44% | -1.44% | 1.55% | -4.81% | 4.58% | -5.11% | 2.40% | 1.18% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust has an annualized alpha of -2.24%, beta of 1.12, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 109.46% of S&P 500 Index downside but only 101.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.24%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 101.53%
- Участие в снижении
- 109.46%
Комиссия
Комиссия JESGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JESGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust (JESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.29 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 10.09 | -0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $1.84 | $1.27 | $3.36 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 41.46% | 17.95% | 10.63% | 37.80% | 7.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 954 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.87%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moфевр. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -38.66%март 2020 г. | 27d | 3mo 22d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.29%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 5mo 28d | 9mo 6dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.76%окт. 2019 г. | 2mo 11d | 1mo 8d | 3mo 19dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.53%февр. 2018 г. | 10d | 27d | 1mo 7dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| JESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -56.78% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -9.10% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.90% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -25.43% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.32% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -10.71% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.06% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JESGX
Добавьте John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JESGX